Backtesting Apa Backtesting Backtesting adalah proses pengujian strategi trading pada data historis yang relevan untuk memastikan kelangsungan hidup sebelum trader mengambil risiko atas setiap modal sebenarnya. Seorang trader dapat mensimulasikan perdagangan strategi selama periode waktu yang tepat dan menganalisis hasilnya untuk tingkat profitabilitas dan risiko. BREAKING DOWN Backtesting Jika hasilnya memenuhi kriteria yang diperlukan yang dapat diterima oleh trader, strategi tersebut kemudian dapat diimplementasikan dengan tingkat kepercayaan tertentu sehingga akan menghasilkan keuntungan. Jika hasilnya kurang menguntungkan, strategi bisa dimodifikasi, disesuaikan dan dioptimalkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, atau bisa jadi benar-benar dibatalkan. Sejumlah besar volume yang diperdagangkan di pasar keuangan hari ini dilakukan oleh pedagang yang menggunakan semacam otomasi komputer. Hal ini terutama berlaku untuk strategi trading berdasarkan analisa teknikal. Backtesting merupakan bagian integral dari pengembangan sistem perdagangan otomatis. Backtesting Berarti Bila dilakukan dengan benar, backtesting bisa menjadi alat yang sangat berharga untuk membuat keputusan tentang apakah akan menggunakan strategi perdagangan. Periode waktu sampel dimana backtest dilakukan pada sangat penting. Durasi periode waktu sampel harus cukup lama untuk memasukkan periode dari berbagai kondisi pasar termasuk tren naik, downtrend dan range-bound trading. Melakukan tes hanya pada satu jenis kondisi pasar dapat menghasilkan hasil yang unik yang mungkin tidak berfungsi dengan baik pada kondisi pasar lainnya, yang dapat menyebabkan kesimpulan palsu. Ukuran sampel dalam jumlah perdagangan dalam hasil tes juga penting. Jika jumlah sampel perdagangan terlalu kecil, tes mungkin tidak signifikan secara statistik. Contoh dengan terlalu banyak perdagangan dalam jangka waktu yang terlalu lama dapat menghasilkan hasil yang dioptimalkan di mana sejumlah besar perdagangan yang menang menyatu di seputar kondisi pasar tertentu atau tren yang menguntungkan bagi strategi. Hal ini juga menyebabkan trader menarik kesimpulan yang menyesatkan. Menjaganya Nyata Backtest harus mencerminkan kenyataan semaksimal mungkin. Biaya perdagangan yang mungkin dianggap diabaikan oleh pedagang bila dianalisis secara individual mungkin memiliki dampak signifikan bila biaya agregat dihitung selama periode backtesting keseluruhan. Biaya ini termasuk komisi, spread dan selip, dan mereka bisa menentukan perbedaan antara apakah strategi trading itu menguntungkan atau tidak. Sebagian besar paket perangkat lunak backtesting mencakup metode untuk memperhitungkan biaya ini. Mungkin metrik yang paling penting yang terkait dengan backtesting adalah tingkat strategi ketahanan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil tes balik yang dioptimalkan pada periode waktu sampel tertentu (disebut dalam sampel) dengan hasil backtest dengan strategi dan pengaturan yang sama dalam periode waktu sampel yang berbeda (disebut out - Dari sampel). Jika hasilnya sama menguntungkannya, maka strategi tersebut dapat dianggap valid dan kuat, dan siap diimplementasikan di pasar real-time. Jika strategi gagal dalam perbandingan out-of-sample, maka strategi tersebut memerlukan pengembangan lebih lanjut, atau harus ditinggalkan sama sekali. Ada banyak jenis alat untuk mendukung instrumen linier (seperti saham atau indeks saham). Ini adalah cerita yang sama sekali berbeda ketika menyangkut strategi pilihan. Sebagian besar alat yang digunakan adalah perangkat lunak dipesan lebih dahulu yang tidak tersedia untuk umum. Bagian dari alasan untuk itu tampaknya menjadi kompleksitas yang lebih tinggi yang terlibat, banjir data yang Anda butuhkan (rantai pilihan) dan ketersediaan data veli historis yang tidak tersedianya. Pokoknya, pertanyaan saya: Adakah alat bagus untuk digunakan untuk strategi strategi backtesting (atau add-on untuk paket standar atau layanan online atau apapun). Mohon juga berikan infos pada harga dan kualitas produk jika memungkinkan. P. S. Gagasan untuk mengatasi tantangan di atas adalah alat yang menggunakan Black-Scholes - namun dengan data vola historis (misalnya VIX yang tersedia untuk umum). Tanya Feb 1 11 at 7:54 Apakah ada perangkat lunak otomatis untuk backtesting spread opsi yang kompleks, seperti kerudung kura-kura besi? Misalnya, saya ingin mendukung kinerja historis 10 tahun untuk memasukkan kerah kapan pun 50 hari MVG melintasi di atas MVG 200 hari dan menggulung panggilan singkat kapan pun stok yang mendasarinya melintasi di atas pemogokan singkat. Saya melihat alat-alat lain di atas dan 1) mereka juga tidak mendukung strategi pilihan yang saya inginkan atau 2) mereka meminta saya memasukkan dan keluar dari posisi secara manual. Yang terakhir ini terlalu memakan waktu. Ndash user7587 Mar 19 14 at 23:50 Saya telah membangun sebuah alat untuk strategi pilihan back-testing pada tingkat fleksibilitas. Ini akan menunjukkan harga historis dan imbalan yang telah diuji ulang untuk strategi pilihan apa pun. Ini juga menyoroti peluang yang murah atau mahal hari ini setelah menjalankan analisis statistik terhadap data historis. Ini memiliki volatilitas historis terperinci, condong, dan grafik permukaan. Data historis kembali sekitar tujuh tahun dan akan kembali lebih jauh lagi. Ndash awarevariance Oct 1 15 at 17:35 Tidak ada perbedaan mendasar antara opsi dan instrumen kas, jadi Anda benar-benar hanya memerlukan platform backtesting yang memiliki fungsionalitas yang baik untuk mendukung beberapa instrumen secara bersamaan dengan kerangka waktu referensi yang sama. Saya berasumsi bahwa Anda mencari sesuatu di tengah antara tingkat kecanggihan dan biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan. Salah satu alat yang terlintas dalam pikiran itu adalah Deltix. Menjawab 20 Mar 14 at 1:12 Tidak seperti backtesting saham atau futures, backtesting multi-berkaki pilihan menyebar memang memiliki tantangan yang unik. Salah satu cara untuk mendukung strategi pilihan Anda adalah dengan mendownload data pilihan historis (Market Data Express) dan menggunakan analisis teknis plugin Excel (TA-Lib). Anda kemudian dapat membuat spreadsheet Excel untuk secara otomatis memasukkan menyesuaikan perdagangan spread Anda karena kondisi teknis tertentu terpukul. Cara yang lebih baik adalah dengan menggunakan software backtesting pilihan otomatis, seperti (OptionStack). Dengan menggunakan alat ini, Anda dapat membuat peraturan untuk memasukkan dan menyesuaikan spread opsi secara otomatis saat kondisi pasar berubah. Sebenarnya, Anda bisa mencocokkan beberapa tahun pilihan spread yang kompleks (kerah, condors, dll.) Dalam hitungan detik. Namun, software ini saat ini dalam versi beta dan sepertinya ada daftar tunggu sign up. Jawab Mar 20 14 at 4:07 Hanya ingin menambahkan alternatif analisis teknis Excel add-in: Tulip Cell It's free dan open source. Yang Anda sebutkan biaya uang. Ndash Imbue Dec 19 16 at 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) adalah meja kerja untuk evaluasi dan optimalisasi sistem perdagangan opsi. Muncul dalam beberapa rasa, yang paling dasar yang memungkinkan pilihan otomatis backtesting. Versi gratis tersedia dengan jumlah simbol akhir hari yang terbatas. Rencana berlangganan lainnya menawarkan lebih banyak simbol dan data intraday. QuantyCarlo Enterprise Edition memaparkan dua API pemrograman, menawarkan Analisis Faktorial, Prediktor Terapan Prediktif, dan komputasi cluster untuk secara efisien menghasilkan parameter optimal untuk strategi yang diberikan. QuantyCarlo Enterprise Edition memaparkan dua API pemrograman, menawarkan Analisis Faktorial, Prediktor Terapan Prediktif (Predictive-Predictive-Modeling-Max-Kuhndp1461468485), dan komputasi cluster untuk menghasilkan parameter optimal dengan optimal untuk strategi yang diberikan. Ini juga ditawarkan sebagai layanan ke lembaga keuangan oleh IOTA Technologies (iotatx), pembuat QuantyCarlo. Dijawab 27 Jun 15 at 4: 48Backtest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread Mengelola strategi inti risiko dan backtest: Panggilan Panjang, Letakkan Panjang, Tarik Pendek Pelajari bagaimana memilih pemogokan pilihan dengan pengujian kembali dan pengoptimalan Pilihan pilihan Menganalisis strategi pilihan strategi dan memvalidasi ide trading menggunakan data historis Strategi penyaringan berdasarkan volatilitas, greeks, jarak ke titik impas, kinerja teknis dan banyak lagi Oscreener memungkinkan Anda untuk strategi strategi backtest dengan metrik kinerja historis untuk analisis strategi dan optimasi. Pantau strategi Anda, atur risiko Anda, simpan layar dan setel notifikasi dari dasbor Oscreener Anda Perdagangan opsi dibuat sangat sederhana: a) Pilih parameter penyaringan dari menu kiri b) Tentukan stop loss () dari menu penguji belakang c) Uji strategi dan tweak Anda. Banyak parameter lainnya Optimalkan strategi Anda dengan memilih harga strike yang tepat: Memilih harga strike yang tepat saat opsi trading bisa menentukan peluang sukses vs gagal dalam jangka panjang. - Tuntutan opsi out-of-the-money yang sangat tinggi menyebabkan rasio laba vs rugi yang tinggi gt namun probabilitas LOW untuk perdagangan yang sukses - TINJAUAN opsi uang tunai di gt mengarah pada rasio laba vs rugi RENDAH gt namun probabilitas TINGGI dari perdagangan yang berhasil Oscreener Backtester menyediakan metrik probabilitas untuk membantu pedagang mengidentifikasi strategi optimal tanpa mempertaruhkan modal apapun. Untuk trader aktif Oscreener bekerja dengan kelompok yang telah ditentukan dan semua saham preferable (ETFs and Indices) Oscreener memiliki seperangkat fitur skrining yang kaya termasuk risiko maks, return target, jarak ke titik impas, orang Yunani, volatilitas tersirat dan bahkan analisis teknis saham terkait. Strategi opsi berikut saat ini tersedia untuk backtest: strategi opsi Backtest Bull Put Spread (tren Netral to Bullish) Strategi opsi call call Backtest Bear Call (tren Netral sampai Bearish) strategi pilihan Bull Call Spread option (tren Netral to Bullish) Backtest Bear Put Spread Strategi opsi (tren Netral to Bearish) Strategi opsi Backtest Long Put (tren bearish) Strategi opsi call backtest Long call (tren Bullish) Strategi opsi backtest Short Put (tren Netral to Bullish) Parameter penyaringan berikut didukung untuk strategi strategi backtesting: 1) Pilihan Strategi Parameter screening: a. Tentukan ekuitas individu atau buat portofolio ekuitas atau keseluruhan pilihan pasar dan strategi strategi backtest Anda. B. Strategi Opsi Return (in) juga dikenal sebagai return on risk. C. Anggaran per strategi atau risiko maks (dalam dolar AS) d. Periode kadaluwarsa e. Volatilitas Depan (Implied Volatility) f. Orang Yunani - Delta, Gamma, Theta, Vega g Volume perdagangan - Jumlah minimum kontrak yang diperdagangkan pada satu kaki pilihan strategi pilihan h. Jarak ke titik impas pada setiap strategi pilihan i. Ekuitas Harian, Mingguan, Bulanan, Kinerja Teknis Triwulanan di j. Ekuitas Teknis 5,20,50,100 Hari Bergerak Rata - rata di Indonesia. 2) Visualisasi risiko. Bagan ekuitas individu untuk memvisualisasikan target keuntungan, risiko dan jarak hingga berakhirnya setiap strategi opsi. Misalnya March Bull Put Spread pada SHW di awal Desember memberikan keuntungan 15 pada investasi saat harga ekuitas terus tren dan naik atau berubah tren dan tetap netral. Strategi ini masih bisa di untung bahkan jika saham SHW turun 9. (Visualisasi risiko ditampilkan pada bagan sampel) 3) Strategi opsi statistik pengembalian berkala. Strategi pilihan kembali menguji selama jangka waktu yang dipilih sampai kadaluarsa. (Strategi opsi statistik pengembalian berkala) 4) Titik masuk dan exit strategi sejarah ditampilkan dengan jelas dalam format multi kolom. Masuk dan keluar dari harga ekuitas, target profit aktual profit di dan, jarak ke titik impas, harga askbid, greeks, volatilitas dan masih banyak lagi. Oscreener meningkatkan visibilitas dalam perdagangan dan memungkinkan trader mengelola risiko secara lebih efektif.
No comments:
Post a Comment